최고의 추세 거래 전략

추세를 따르는 전략을 수립하고 거래하는 방법.

가격 행동 및 매크로.

거래자는 자신의 전략을 적절한 시장 조건과 일치시켜야합니다. 동향은 그 특정 시장에서 편향이 있기 때문에 매력적일 수 있습니다. 이 기사에서는 거래자가 자신의 경향 트레이드 전략을 개발하는 방법을 보여줍니다.

시장에서 거래되는 모든 사람에게, 그것을 수행하는 것에 대해 어떤 유형의 전략을 사용하는 것이 좋습니다.

결국, 그냥 & 추측 & rsquo; 장기적으로 시장에서 추측하는 사람들에게는 너무 잘 될 것 같지 않다. 한 가지 유형의 상황에 대한 아이디어가 있으면 도움이 될 수 있습니다. 전략을 사용하면 거래자는 시장이 성공 가능성이 가장 높은 상황에 집중할 수 있습니다.

전략의 필요성을 발견 한 후 상인들은 종종 "최상의"전략을 추구합니다. 전략을 찾을 수 있습니다. 이것은 많은 사람들이 종종 존재하지 않는 무언가를 찾고있는 것처럼 일부 사람들에게는 길쭉한 과정 일 수 있습니다. 그들은 희소하게 (또는 결코) 잃지 않는 전략을 찾고 있습니다.

이것은 단지 존재하지 않는다.

아무리 강력한 전략이라도 시장의 움직임을 100 % 예측할 수는 없습니다. 미래는 강력한 전략의 유무에 관계없이 불투명합니다. 좋은 전략은 상인이 잃는 것보다 더 많은 돈을 얻기 위해 고 확률의 설정과 상황에 집중할 수 있도록 허용 할 수 있습니다. 그래서 그들은 이익을 얻을 수있을 것입니다.

우리가 'Trading Strategy를 구축하는 방법'기사에서 살펴본 바와 같이, 시장은 종종 세 가지 조건 중 하나를 나타낼 것이며, 거래자는 전략을 적절한 시장 조건과 일치시킴으로써 가장 잘 제공됩니다. 이 기사와 다음 2 장에서는 트레이더가 전략을보다 적절히 공식화하는 방법을 결정할 수 있도록이 세 가지 조건을 더 자세히 검토 할 것입니다.

이 기사에서는 가장 인기있는 조건 인 동향에 초점을 맞 춥니 다.

가능한 세 가지 시장 상황 중 트렌드 중에서 트렌드가 가장 인기가있을 것입니다. 그 이유는 우리가 조금 더 일찍 언급 한 것입니다.

미래는 불투명하고 가격 변동은 예측할 수 없습니다. 트렌드를 단순히 인식함으로써 상인은 시장에서 자신을 보여준 편견을 발견했습니다. 어쩌면 경제에 대한 기본적인 데이터가 개선되고있을 수도 있습니다. 중앙 은행이 주도적으로 움직이는 방향으로 움직일 수도있다. 또는 QE의 다른 라운드.

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

이유가 무엇이든 시장에 편향이 존재하고 차트의 궤도에서 볼 수있는 편향이 있습니다. 이것의 매혹적인 부분은 만약 그 편견이 계속된다면, 상인은 추세를 뛰어 넘을 수 있고, 시장이 수익성있는 영토로 그 지위를 옮기는 무거운 짐을지게 할 수있을 것입니다.

트렌드와 거래하는 또 다른 매력적인 측면은 투기자가 "buy-low", "sell-high"라는 오래된 논리를 사용할 수 있다는 것입니다. & rsquo; 단순히 업 트렌드를 사거나 다운 트렌드를 팔기에는 충분하지 않습니다. 상인은 가능한 한 싸게 입장을 시작하기 위해 구매하기 전에 상향 조정을 기다리거나 (또는 ​​판매하기 전에 상향 조정을 기다리는 경향이 있음) 기다리는 것이 가장 좋습니다.

이렇게하면 추세가 계속되지 않으면 상인은 손실이 너무 참기 어려워지기 전에 신속하게 그 위치를 벗어날 수 있습니다. 그러나 추세가 계속된다면, 상인은 초기에 무역에 들어가야하는 양의 3, 4, 5 배의 이익을 낼 수있을 것입니다. 이것은 거래자가 외환 거래자가하는 넘버 원 실수를 피할 수있는 비 위협적인 방법입니다.

추세 전략을 수립하는 방법.

가장 인기있는 지표 중 상당수가 추세 전략을 설계 할 때 도움이 될 수 있습니다. 또한 추세 거래 접근법을 설계 할 때 기술적 분석을 한 단계 더 발전 시키려면 많은 거래자가 트렌드 시장을 여러 번 살펴보기 위해 여러 시간 프레임 분석을 활용할 것입니다.

우리는이 기사에서 여러 시간 프레임 분석의 개념에 대해 논의했습니다. 이 기사에서는 상인이 원하는 보유 기간을 기준으로 활용할 수있는 잠재 시간 프레임을 제안합니다.

트렌드 트레이딩 전략을 사용하여 여러 시간 프레임 분석을 활용할 때 거래자는 경향 추세를 찾아 내고 진단하기 위해 더 긴 시간 프레임을 자주 보게됩니다. 이것은 여러 가지 방법으로 수행 될 수 있습니다. 일부 거래자는 가격과 가격만으로 지표를 사용하지 않고이 작업을 선호합니다 (여기에 대한 자세한 내용은 & lsquo; Price Action, & rsquo;를 참조하십시오).

다른 거래자들은보다 일반적인 지표 중 하나 인 이동 평균을 조사 할 것입니다. 다양한 맛과 이동 평균 유형이 있지만 목표는 모두 동일합니다. & lsquo; line-in-the-sand & rsquo; 가격 움직임이 평균보다 높은가? 또는 평균 이하 (& Lsquo; average & rsquo; 주어진 기간 동안.

Moving Averages는 거래자가 트렌드를 진단하고 트레이드 할 수있게 도와줍니다.

Marketscope / Trading Station II에서 제작되었습니다. 제임스 스탠리가 준비했습니다.

트렌드가 진단 된 후, 상인은 엔트리를 그 위치에 플롯 할 수 있습니다. 그 때문에 여러 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

동향에 들어가기.

옛말이 있습니다. & lsquo; The Trend는 당신의 친구이고 도둑 맞습니다. 끝날 때까지 & rsquo;

이 한 줄은 거래 추세가있을 때 상인들이 당면한 당혹감을 요약합니다. 편향 현상이 시장에서 나타나고 있으며 계속 될 수 있습니다. & lsquo; sure-fire 경향 계속 설정과 같은 것은 없습니다. & rsquo;

따라서 추세가 계속되지 않을 경우 상인은 손실을 완화하기 위해 종종 반전이 자신의 거래 계좌에 너무 나쁘게 손상을주지 않도록 권고합니다.

최대한의 정확성을 기하기 위해 많은 거래자들은보다 장기적인 트렌드 내부의 움직임을보다 자세하게 볼 수 있도록 더 낮은 시간 프레임으로 이동합니다.

일부 상인은 더 큰 사진 추세가 계속 될 것으로 예상하여 더 낮은 시간대에 진입하기 위해 가격 조치를 사용합니다. 우리는 가격 추세를 이용한 가격 추세 기사를 통해 그러한 접근 방식을 개괄했습니다.

Price Action은 거래자가 트렌드를 진단하고 트레이드 할 수있게 도와줍니다.

상인은 또한 장기 추세가 지속의 초기 단계에있을 수 있다는 전제하에 진입 점을 표시하기 위해 지표를 사용할 수 있습니다. 단기적 차트로 입력 할 수 있습니다.

이 전제에 대한 많은 지표 옵션이 있습니다. 많은 거래자들은 RSI 또는 MACD와 같은 발진기를보고 위치를 트리거합니다. 다른 인기있는 옵션은 MACD, Stochastics, CCI 및 이동 평균 크로스 오버입니다.

트렌드를 추측하려는 상인은 그 방향으로 움직이는 신호에만 초점을 맞추기를 원합니다.

예를 들어, 상승 추세가 장기 차트에서 발견되면 상인은 매입을 찾고 있습니다. 그들이 팔려고한다면, 장기 트렌드 방향에 동의하지 않는 반전 (또는 스윙)을 상인이 찾고 있기 때문에 더 이상 트렌드 트레이딩 전략이 아닙니다.

트렌드 트레이딩 전략의 유형.

우리는 DailyFX에서 트렌드 거래에 대해 많이 이야기합니다. 그 주된 이유 중 하나는 거래 분석을 거래 계획으로 활용하는 더 깨끗한 방법 중 하나라는 것입니다.

결국 미래는 알려지지 않았습니다. 그리고 누구도 내일 & 가격 움직임을 예기 할 크리스탈 구슬을 가지고 있지 않습니다. 그러나 문제는 편향이 존재하고, 추세가 (이유로) 발생하며, 많은 경우 그러한 추세가 계속 될 수 있다는 것입니다.

거래 동향에 가격 행동을 사용하는 기사에서 우리는 거래자에게 어떤 지표의 필요없이 그러한 접근 방식이 어떻게 구축 될 수 있는지 보여줍니다. 가격과 가격만으로는 종종 거래자가 트렌드의 방향으로 거래를하고 싶은시기와 방법을 결정할 때 필요한 것을 보여주기에 충분합니다.

거래자가 추세를 가지고 더 객관적인 거래 방법을 원한다면 RSI와 같은 지표를 구현하여 가격 추세와 함께 장기 추세로 등급을 매기고 그 위치를 트리거 할 수 있습니다. 우리는 RSI의 가격 책정 조항에서이 접근법을 다루었습니다.

지표 기반 전략을 사용하고자하는 거래자는 내 손가락에 사용 된 논리를 사용하여이 단계를 더욱 발전시킬 수 있습니다. & rsquo; 스캘핑 전략. 이 전략은 Forex Market의 Short-Term Momentum Scalping 기사에서 완전히 설명되었습니다. 전략에서 이동 평균은 더 긴 시간 프레임에서 경향을 등급 화하는 데 사용되며 더 짧은 시간 프레임에서의 이동 평균 / 가격 조치 크로스 오버는 경향의 방향으로 트리거하는 데 사용됩니다. 이것은 스캘핑 전략으로 설계되었지만, 트레이더는 장기간에 걸쳐 전략의 논리를 작동 가능하게 만들기 위해 타임 프레임 오브 트레이딩에서 제안 된 것과 시간 프레임을 확실히 교환 할 수 있습니다.

- James Stanley 저

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다가오는 이벤트.

Forex 경제 달력.

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트렌드 트레이딩의 4 가지 가장 일반적인 지표.

트렌드 트레이더들은 동향으로부터 이익을 추출하고 추출하려고 시도합니다. 이를 수행하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 거래가 위험 관리 및 트레이딩 심리와 같은 다른 요소를 포함하기 때문에 단일 지표로 시장을 풍성하게 만들 수 없습니다. 그러나 어떤 지표들은 시간의 테스트를 지키고 트렌드 트레이더들 사이에서 인기가 있습니다. 여기서 우리는 일반적인 지침과 예상되는 전략을 제공합니다. 이들을 사용하거나 자신의 개인 전략을 수립하기 위해 조정할 수 있습니다. (더 자세한 정보는 "기술 지표가있는 휘발성 주식 거래"를 참조하십시오.)

[추세 거래는 차트 패턴과 기술 지표를 포함한 기술적 분석을 광범위하게 사용합니다. 기술 분석에 익숙하지 않거나 기술을 익히고 자하는 경우, Investopedia Academy의 기술 분석 과정에서는 성공적인 트렌드 트레이더가되기 위해 필요한 기술적 개념에 대한 간략한 개요를 제공합니다.]

이동 평균.

이동은 단일 흐름 라인을 작성하여 "원활한"가격 데이터의 평균을 산출합니다. 선은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다. 거래자가 사용하기로 결정한 이동 평균은 거래하는 시간 프레임에 따라 결정됩니다. 투자자 및 장기 추세 추종자에게는 200 일, 100 일 및 50 일 간단한 이동 평균이 널리 사용됩니다.

이동 평균을 활용하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 첫 번째는 이동 평균의 각도를 보는 것입니다. 장시간 동안 거의 수평으로 움직인다면, 가격은 추세가 아니며, 범위를 벗어났습니다. 그것이 위로 기울이면, 상승 추세가 진행 중입니다. 이동 평균은 예측하지 못합니다. 그들은 단순히 가격이 일정 기간 동안 평균 한 것을 보여줍니다.

크로스 오버는 이동 평균을 이용하는 또 다른 방법입니다. 차트에 200 일 이동 평균과 50 일 이동 평균을 모두 표시하면 구매 신호는 50 일이 200 일을 초과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 50 일이 200 일 이하로 떨어지면 발생합니다. 시간 프레임은 개별 거래 시간 프레임에 맞게 변경할 수 있습니다.

가격이 이동 평균을 초과하면 구매 신호로 사용할 수도 있고 가격이 이동 평균보다 낮 으면 판매 신호로 사용할 수 있습니다. 가격은 이동 평균보다 변동성이 크기 때문에 위의 차트에서 볼 수 있듯이이 방법은 잘못된 신호를 내기 쉽습니다.

이동 평균은 또한 가격에 대한지지 또는 저항을 제공 할 수 있습니다. 아래 차트는 100 일간의 이동 평균을지지하는 것으로 나타났습니다 (가격은 그로부터 벗어났습니다).

MACD (이동 평균 컨버전스 발산)

MACD는 제로 위아래로 변동하는 진동 지시기입니다. 이는 추세 추종 및 모멘텀 지표입니다.

하나의 기본 MACD 전략은 MACD 라인이 0 인 쪽을 확인하는 것입니다. 지속 기간 동안 0 이상으로 추세가 올 가능성이 있습니다. 지속 기간 동안 0 이하로 떨어지면 추세가 낮아질 수 있습니다. MACD가 0 이상으로 움직일 때 잠재 구매 신호가 발생하고 잠재적 인 판매 신호는 0 아래로 교차 할 때 발생합니다.

신호 라인 크로스 오버는 추가 구매 및 판매 신호를 제공합니다. MACD에는 고속 라인과 저속 라인의 두 라인이 있습니다. 구매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다. 판매 신호는 빠른 선이 느린 선을 통과 할 때 발생합니다.

[MACD는 다른 지표와 함께 사용하면 더욱 강력해질 수있는 유명한 기술 지표입니다. 패턴을 실행 가능한 거래 계획으로 전환하는 방법뿐만 아니라 이것에 대해 더 자세히 알고 싶다면, Investopedia Academy의 기술 분석 과정이 가장 좋습니다. ]

RSI (상대 강도 지수)

RSI는 또 다른 발진기이지만 움직임이 0과 100 사이에 있기 때문에 MACD와는 다른 정보를 제공합니다.

RSI를 해석하는 한 가지 방법은 표시 가격이 "과매 수"로 표시되는 것입니다. - 표시기가 70 이상일 때, 그리고 가격이 과매도 인 경우 - 표시기가 30 미만일 때 바운스로 인해 표시됩니다. 강한 상승세를 보일 경우, 가격은 종종 70 이상을 지속하고, 하락세는 30 년 이하로 오랫동안 유지 될 수 있습니다. 일반적으로 과매 수 및 과매 수 준이 때로는 정확할 수 있지만 트렌드 거래자에게 가장 적절한시기 적절한 신호를 제공하지 못할 수 있습니다.

대안은 트렌드가 상승 할 때 과매도 조건을 구매하고, 하락 추세에서 과매 수 조건 근처에서 단기 거래를하는 것입니다.

주식의 장기 추세가 상승하고 있다고 가정 해보십시오. 구매 신호는 RSI가 50 미만으로 이동 한 후 RSI가 다시 올라갈 때 발생합니다. 본질적으로 이것은 가격 하락이 발생했음을 의미하며 pullback이 끝난 것처럼 보이고 (RSI에 따라) 트렌드가 다시 시작되면 상인은 매수하고 있음을 의미합니다. 잠재적 반전이 진행 중이 아니면 RSI가 상승 추세에서 30에 도달하지 않기 때문에 50이 사용됩니다.

짧은 트레이드 시그널은 트렌드가 떨어지고 RSI가 50 이상으로 이동 한 후 다시 상승 할 때 발생합니다.

추세선 또는 이동 평균은 트렌드 방향을 결정하는 데 도움이되며 무역 신호를 사용하는 방향을 결정하는 데 도움이됩니다.

잔액 볼륨 (OBV)

볼륨 자체는 가치있는 지표이며 OBV는 많은 볼륨 정보를 취하여이를 신호 한 줄 표시기로 컴파일합니다. 표시기는 판매량을 증가 일수에 더하고 손실 일수를 빼서 누적 된 매수 / 매도 압력을 측정합니다.

이상적으로 볼륨은 트렌드를 확인해야합니다. 상승하는 가격에는 상승하는 OBV가 수반되어야합니다. 하락하는 가격은 하락하는 OBV를 동반해야한다.

아래 그림은 캘리포니아 로스 앤젤레스 기반의 Netflix Inc. (Nasdaq : NFLX)가 OBV와 함께 상승 추세에있는 주식을 보여줍니다. OBV가 그것의 추세선의 밑에 떨어지지 않았기 때문에, 가격이 철수 후에 더 높았던 것을 계속할 것 같았던 좋은 표시이었다.

OBV가 상승하고 가격이 그렇지 않다면, 가격은 OBV를 따르고 상승하기 시작할 것입니다. 가격이 오르고 OBV가 편평한 경우 또는 떨어지는 경우 가격이 최고점 부근에있을 수 있습니다.

가격이 떨어지고 OBV가 편평한 경우 또는 상승하는 경우 가격이 바닥에 근접 할 수 있습니다.

지표는 가격 정보를 단순화 할뿐만 아니라 추세 거래 신호를 제공하거나 취소에 대한 경고를 제공 할 수 있습니다. 지표는 모든 기간에 사용할 수 있으며 각 거래자의 특정 선호도에 맞게 조정할 수있는 변수가 있습니다. 지표 전략을 결합하거나 자신의 가이드 라인을 제시하므로 거래에 대한 진입 및 퇴출 기준이 명확하게 설정됩니다. 각 지시기는 외곽선이 아닌 다른 방법으로 사용될 수 있습니다. 당신이 지표를 좋아한다면, 그것을 더 연구하고, 무엇보다도 그것을 실제적으로 사용하기 전에 개인적으로 테스트 해보십시오.

모든 기간 동안 최고의 트렌드 트레이딩 전략.

당신이 제일 동향 무역 전략을 찾는 경우에이 forex 무역 전략은 진짜로 작동하는 그 forex 무역 전략의 계급으로 진짜로 여기에 맞습니다.

지표 : 외환 표시기가 필요하지 않습니다. 필요한 것은 가격 조치뿐입니다. 이 무료 가격 액션 트레이닝 코스에 관심이있을 수도 있습니다.

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제일 동향 무역 전략의 배경.

당신은 시장이 실제로 위 또는 아래로 멋지게 변화하고있는 때가있을 것이라는 것을 알게 될 것입니다. 가격은 하락세 상황에서 떨어지기 위해 부러진 지원 수준을 다시 테스트하기 위해 다시 돌아올 것입니다.

마찬가지로, 상승 추세에서 그 수준에서 튀어 오르는 백업을하기 위해서만 부러진 저항 수준을 테스트하기 위해 가격은 다시 하락할 것입니다.

가격 행동의 이러한 특성을 알면 이러한 트 렌딩 상황을 중심으로 거래 규칙을 만들 수 있습니다.

따라서 최고의 추세 거래 전략의 주요 개념은 지원 및 저항 거래입니다.

지원 수준의 정의.

지원 수준은 얼마 동안 내려간 후에 가격이 올라간 수준입니다. 가격 차트에 지원 레벨 "계곡"이 표시됩니다.

저항 레벨의 정의.

저항 수준은 얼마 동안 상승한 후에 가격이 반등되는 수준입니다. 가격 차트에 저항 수준이 "봉우리"로 표시됩니다.

이 시스템에는 약간의 비틀어 짐이 있습니다.

가격이 지원 수준을 벗어나면 가격은 계속 하락할 것이지만 시간이 지나면 이전 지원 수준으로 돌아갈 시간이있을 것입니다. 이제이 이전 지원 수준은 때때로 가격이 타격을 입을 수 있고 다시 하락할 수있는 저항 수준으로 작용할 수 있습니다.

그 반대는 또한 사실입니다 ... 가격이 저항 수준을 깨고 더 높이 올라갈 때, 그것은 이전에 저항했던 수준으로 떨어질 것입니다. 이 이전의 저항 수준은 때때로 가격이 다시 상승 할 수있는 지원 수준의 역할을합니다.

시장이 잘 변화하는 경향이 있다면 (강력한 추세), 이러한 지원 및 저항 수준이 형성되고 나서 깨진 다음에 다시 가격을 재검토하기 위해 고장난 것을 볼 수 있습니다.

그래서 이런 일이 발생할 때 가격이 어떻게 움직이는 지 알면 거래 규칙이 그것에 기초하여 만들어집니다.

아래 차트는 이와 관련하여 더 명확하게 설명합니다.

트렌드 트레이딩 전략에 대한 트레이딩 규칙.

판매 거래 설정의 경우 먼저 지원 수준을 먼저 낮추고 얼마 동안 가격 하락을 감시해야하지만 결국에는 지원 수준을 다시 테스트하기 위해 다시 올라 가기 시작합니다. 판매 제한 주문, 즉각적인 시장 주문을하거나 판매 중단 명령을 사용하여이 지원 전환 가격으로 거래를 시작할 수 있습니다. 정지 손실의 경우, 이 깨진 지원 수준에서 가장 높은 높이의 촛대 위에 3-5 pips를 놓으십시오. 이익 목표를 위해, 지원 수준을 어디서 가격이 상승하기 시작했는지와 부러진 지원 수준을 테스트하기 위해 백업을 시작한 지점 사이의 거리를 측정하고 그 핍을 사용하고 2 또는 3을 곱하면 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있습니까? 어떤 가격 수준으로 떨어질지를 결정해야합니다.

구매 거래 설정의 경우 먼저 저항 레벨을 끊어야하고 가격이 오랫동안 올라갈 것이지만이 저항 레벨을 테스트하기 위해 다시 하락하기 시작합니다. 당신은 구매 제한 주문서, 즉석 시장 주문서를 주문하거나 구매 주문서를 사용하여이 저항선이 무역 지원 수준으로 전환 될 수 있습니다. 정지 손실의 경우, 깨진 저항 수준의 영역에서 가장 낮은 낮은 촛대 아래에 3-5 pips를 놓습니다. 이익 목표를 잡으려면 저항 레벨을 어디서 가격이 떨어지는 시작부터 내린 저항 레벨을 테스트하고 그 핍을 사용하고 2 또는 3을 곱하면 얼마나 많은 이익을 얻을 수 있는지 사이의 거리를 pips로 측정하십시오. 어떤 가격 수준으로 떨어질지를 결정해야합니다.

최고의 트레이드 트레이딩 전략의 장점.

당신은 당신이 찾고있는 것을 알고 있다면이 가격 액션 패턴이 모든 시간 프레임에서 재생된다는 것을 볼 수 있습니다. 정말 간단한 거래 규칙으로보고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다. 더 큰 시간 프레임을 사용하는 경우, 보상을받을 위험이 커지면 더 많은 핍을 얻을 수 있습니다.

최고의 동향 무역 전략의 단점.

모든 forex 전략에는 그들의 약점이있다 그래서 당신이이 무역 시스템을 사용하고있을 때 그런 일을 예상하기 위하여 당신이 유익한 무역을주는 그런 방법으로 가격이 행동하지 않는 그것의 일이 역시있을 것이다. 당신이 그 일이 일어날 때까지 기다리고있을지라도 가격이 오지 않을 것이고 그 지원과 저항 수준을 재검사 할 때가있을 것입니다.

& # 8220; 그것은 당신이 얼마만큼의 돈을 벌지는 못하나 얼마나 많은 돈을 지니고 있는지, 얼마나 힘들었 을까, 그리고 얼마나 많은 세대를 지키고 있는지. & # 8221; & # 8211; 로버트 키요 사키.

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거래 시스템 규칙.

추세를 따르는 방법이 많이 없습니다. 사소한 비틀기는 긍정적 인 결과를 가져올 수 있지만 효과는 대개 매우 미약합니다. 사소한 변형 규칙을 살펴 보는 데 너무 많은 시간을 소비하는 경우 중요한 부분을 놓칠 위험이 있습니다. 사실은 시스템 규칙을 따르는 대부분의 추세가 똑같은 것을한다는 것입니다. 그들은 똑같은 것을 성취하려고 시도하기 때문에 매우 유사한 결과를 보여줍니다. 꼭 세부 규칙을 가지고 놀아 라. 기본 전략을 시도한 후에 그렇게해야합니다. 처음부터 가치가있는 곳을 이해하고 진입 규칙이 실제로 얼마나 작은지를 깨닫게됩니다.

전문적인 경향 추종 전략의 가치는 다양 화에서 비롯됩니다. 여기에 제시된 규정은 선물 헤지 펀드 이후의 큰 추세와 동등한 성과를 달성하기에 충분합니다. 규칙을 좀 더 복잡하게 만드는 것은 성과에 도움이되지 않습니다. 가장 일반적인 아마추어 실수는 입 / 퇴장 규칙을 조정하고 위치 분석 및 투자 우주를 분석하는 데 충분하지 않은 시간을 보내는 것입니다.

여기에 제시된 간단한 규칙은 높은 정확도와 상관 관계가있는 헤지 펀드를 따르는 많은 대형 이름 추세의 성능을 재현하기에 충분합니다. 나의 책에서 나는 이것이 더욱 향상되고 개선 될 수있는 몇 가지 방법을 상술한다. 생각하지 마라. 거래 시스템 규칙은 거래 전략에 따라 추세에서 가장 중요한 요소입니다.

일부 시장은 본질적으로 다른 시장보다 휘발성이 있습니다. 각각의 포지션에게 수익에 영향을 줄 수있는 동등한 기회를주기 위해서, 변동성이 적은 시장 일수록 포지션이 더 커야합니다. 이것은 많은 다른 방법으로 달성 될 수 있습니다. 내 핵심 전략은이 목적을 위해 ATR (Average True Range)을 사용합니다. ATR은 일일 평균 가격 움직임을 측정합니다. 이것은 변동성을위한 프록시 역할을 할 수 있습니다. 위치별로 목표로 원하는 일일 영향을 설정하십시오. 그런 다음 ATR을 기준으로 달성하기 위해 거래해야하는 계약 수를 계산하십시오. 이는 자연스럽게 변동성이 거의 동일하다고 가정합니다. 항상 그런 것은 아닙니다. 그것은 근사치이며 그런 식으로 일을합니다.

이 웹 사이트의 핵심 전략에 대해 나는 20 베이시스 포인트의 원하는 일일 영향을 사용합니다.

50 일 이동 평균이 100 일 이동 평균보다 크거나 그 반대 인 경우에만 긴 위치가 열릴 수 있습니다. 이것은 우리가 지배적 인 경향에 거래를하지 않도록하기위한 것입니다. 그것은 거래의 수를 줄이고 whipsaw 시장에서 잡힐 위험을 줄입니다.

새로운 50 일 최고가로 긴 포지션을 입력하십시오. 반바지에 대한 반대로. 브레이크 아웃과 함께 가고 트렌드를 타십시오. 다른 건 없어. 신호는 다음날 공개 된 일일 마감 데이터 및 거래에서 생성됩니다. 물론 슬리피는 거래 비용뿐만 아니라 거래 비용으로도 계산됩니다.

3 개의 평균 진실한 범위에 그것의 첨단 독서에서 위치 향하여 나가십시오. 따라서 우리는 이론적으로 60 베이시스 포인트의 손실을 입었습니다. 일일 정류장은 사용되지 않으므로 다음날 그 정류장이 멈추도록 3 대의 ATR 유닛을 초과하여 가까이 있어야합니다.

단일 시장 또는 몇 가지 다른 시장에서 추세 추적 시스템을 거래하는 것은 자살 행위입니다. 주어진 시장이나 자산 클래스에 단순히 추세가없는 장기간 또는 심지어 수 년이있을 수 있습니다. 핵심 아이디어는 모든 자산 클래스를 포괄하는 많은 시장을 동시에 거래하는 것입니다. 그렇게하지 않으면이 전략이 효과가 없을 것입니다.

당신이 선택한 투자 세계는 구매 및 판매 규칙을 조정하는 것보다 훨씬 큰 영향을 미칠 것입니다. 따라서 현명하게 선택하십시오. 광범위한 시장을 선택하고 단일 분야에서 너무 높은 집중을 피하십시오. 장기적으로 모든 주요 시장 분야 간의 균형이 최적의 결과를 가져옵니다.

Charts와 Analytics로 매일 업데이트되는 Trends of the World 페이지에서 광범위한 시장을 연구 할 수 있습니다.

27 개의 댓글.

공유해 주셔서 감사합니다.

책에 묘사 된 것처럼 ATR에 100 일의 기간을 사용하고 계신지 모르겠습니다. 이 기사에서 정확한 ATR 설정을 찾지 못했습니다. 나는 ATR에 대한 더 긴 기간의 개념을 좋아한다. 그것은 14 일 또는 21 일 같은 더 짧은 ATR보다 더 부드러운 결과를 준다. 명확히하기 위해 미리 감사드립니다. PK.

나는 100 일을 사용했다고 생각합니다. 지수 평활화. 그것은 그다지 중요하지 않습니다.

또한 일반적인 위치 재조정 논리를 살펴볼 수도 있습니다. 그것은 내가 추가 된 복잡성을 피하기 위해 책에서 빠뜨린 주요 요점입니다.

나는 당신이 사용하고있는 거래 플랫폼 / 소프트웨어를 알고 싶습니다. 나는 많은 수의 플랫폼을 시험해 보았고 전문적인 솔루션을 찾지 못했습니다. 어떤 플랫폼을 좋아합니까? 당신은 또한 당신이 사용하고있는 알맞은 중개업을 언급 할 수 있습니다.

미리 아이디어를 주셔서 감사합니다!

RightEdge는 최고의 플랫폼 중 하나입니다. 싸구려가 더럽지도 않다는 사실은 그다지 상처를주지는 않지만 내 주요한 이유는 아닙니다. 트렌드 / 2014 / 05 / why-i-prefer-right-for-strategy-modeling /

우리는 몇 가지 대규모 투자 은행의 주요 중개 플랫폼을 사용합니다. 나는 보통 용의자 인 GS, JPM, NE 등을 시험해 보았습니다. 두 스위스 투자 은행에 너무 만족하지는 않았지만 그들 사이에 큰 차이는 없었습니다. 중개인의 선택은 당신이 누구이고 무엇을하고 싶은지에 달려 있습니다. 분명히, 수 천명의 사기꾼들이 브로커리지를 운영하고있는 것을 피하십시오. 사업. 특히 FX 공간에서 소매 시장을 겨냥한 제품이 많이 있습니다. 신뢰할 수있는 국가에서 실제 은행 라이센스를 보유한 실제 브로커를 사용하십시오.

더 쉽게 접근 할 수있는 분야에서 저는 Saxo Switzerland를 좋아합니다.

이 책은 별도의 전략으로 보았으므로 확장 / 축소에 대해 논의하지 않았습니다. 스케일링 인 / 아웃 (scaling in / out) 또는 위험 요소를 유지함과 동시에 포지션에서의 위험 요인 증가 또는 포지션 크기 증가와 함께 핵심 전략에 대해 어디서든 글을 작성 했습니까?

간단히 말해서, 나는 이러한 도식화 방법의 대부분이 도박 사고와 수학에 대한 이해 부족이라는 것을 발견했습니다. 최근의 성공 또는 실패를 기반으로 위험을 변경하는 것은 의미가 없습니다. 다음 주에 상승하는 원유의 확률은 당신이 그것에 대해 이익을 창출하는지 여부에 달려 있지 않습니다.

사업에 종사하는 대부분의 사람들은 정기적으로 특정 vola 및 rebalance를 목표로합니다.

피라미드와 같은 것들은 엄격히 아마추어입니다.

감사합니다 앤드류. 나는 피라미드에 대한 귀하의 생각을 이해합니다. 비록 다른 빛에서의 스케일링, 위험을 줄이거 나 관리하는 대신 확대하는 대신에 볼 수 있습니다. 가격이 일정하지 않고 시장이 추세를 보일 경우 추세의 방향으로 추가하는 것은 손실을 줄이고, 채권을 관리하고, 거래에서 이익을 창출하는 합리적인 방법으로 보입니다. Dennis와 Eckhardt는 여전히 변동성을 목표로하면서 자신의 지위에 맞춰졌으며, 동시대의 많은 사람들과 파생 된 사람들이 똑같이하고 있다고 생각했을 것입니다. 그래서 나는 책에서 다루지 않는다는 것에 놀랐다. 내가 잘못 했니?

내 책에서 Dennis, Eckhardt 또는 거북이를 일부러 언급하지 않은 이유가 있습니다. 나는 전체 영웅 숭배 문화가 매우 비이성적이고 철저히 위험하다는 것을 알게됩니다.

모방하는 사람들은 비판적 사고를 줄이는 역할을합니다. 이 사람들과 많은 사람들이 그것을 만들었다는 점이 좋습니다. 그러나 70 년대 펜과 종이로 개발 한 전략을 복사하고 배포하는 것은 매우 나쁜 생각입니다.

부유 한 거래자 Y가 그것을 사용하기 때문에 & # 8216; 방법 X와 같은 인수는 좋을 것입니다. 유효하지 않습니다. 그것은 문제에 접근하는 잘못된 방법입니다. 상인 Y가 아침에 30 분 동안 요풀을 보내면 어떨까요? 아마 그의 성공의 핵심은?

원래 거북이 규칙은 일종의 이상한 종교가되었습니다. 그들은 현대 CTA 산업과 거의 같은 것이 없다. 연구가 진행되고 비즈니스가 변화하고 있습니다. 또한 사람들이 눈에 잘 띄지는 않는다는 것을 기억하십시오. 내가 알고있는 최고의 CTA 헤지 펀드 매니저 중 일부는 경영진 밑에서 수십억 달러를 들여 맥주를 피할 때까지 거북이에 대해 들어 본 적이 없다.

특정 상인을 숭배하는 모든 문화는 매우 소매적인 것입니다. 풍성한 꿈을 키우는 사람들에게 좋은 일이지만, 연구를 향상 시키려면 많은 도움이됩니다.

거북이 전략을 모델링하십시오. 쉽습니다. Curtis는 오래 전에 규칙을 공개했으며 무료로 다운로드 할 수 있습니다. 트렌드 / mdocs-posts / original-turtle-rules /

지난 수십 년 동안이 모델에 대한 백 테스트를 실행하십시오. 얼마나 많은 시간 동안 돈을 잃어 버렸는 지 확인하십시오. 모델링하고 학습하는 재미있는 개념으로, 실패한 이유와 이유에 대해 최소한 배우는 것이 아닙니다.

이 사람들이 70 년대와 80 년대에 연구를 이끌어 낸 점이 좋습니다. 그것은 오래 전 이었지만 지금은 훨씬 더 연구가 이루어졌습니다.

내 조언은 당신이 모든 종류의 출처에서 온 아이디어를 경청하지만 아무도 믿지 않는다는 것입니다. 내 것도 포함됩니다. 그렇다면 당신은 당신 자신의 연구를합니다. 당신이들은 아이디어를 모델링하십시오. 그들을 테스트하십시오. 작동하는 것과 작동하지 않는 것을 파악하십시오.

Btw, Dennis 및 Eckhardt는 예전에 모든 종류의 vola 타겟팅을 수행하지 않았습니다. 측량기 vola를 기반으로 한 위치 조정은 vola 타겟팅이 아닙니다. 후자는 포트폴리오 기반으로 매년 std. dev를 목표로 삼고 실현 된 vola와 목표 vola를 일정하게 비교하고 매우 자주 rebalancing해야합니다. 그 당시에는 전혀 다른 것을 들었습니다.

포트폴리오 변동성 타겟팅에 대한 설명에 감사 드리며 뉘앙스를 높이 평가하지 못했습니다. Dennis / Eckhardt에 대한 당신의 누락은 이제 명백해 보이며, 나는 그 때 그것을 눈치 채지 못했습니다. 그들이 수행 한 직책에 대한 규모 조정이하자 (즉, 수익률 저하 또는 수익률 저하) 또는 시스템의 쓸모 없거나 불필요한 부분이라고 말할 수 있습니까?

나는 오늘날 누군가가 거북 규칙을 교환 할 수있는 좋은 아이디어라고 믿지 않지만, 동시에 나의 비판에주의하고 싶다. 라이트 형제가 진절머리 나는 비행기를 가지고 있다고 오늘은 쉽게 말할 수 있습니다. 분명 그들은 제트 엔진을 잊어 버렸습니다.

이 사람들과 덜 알려진 다른 사람들은 기초 작업을했습니다. 그것을 배우고 그것으로부터 배웁니다. 그러나 Wright Flyer II에서 절벽에서 뛰어 내리지는 마십시오.

원래 거북이 시스템은 극도의 위험을 감수합니다. 당신이 돈을 많이 벌거나 빠를 가능성이 큰 make or break 시스템. 이 시스템이 정말 잘 작동했을 때 거래되었습니다.

그 당시의 핵심 아이디어 중 상당 부분은 오늘날 사용되지만 매우 다른 방식으로 사용됩니다. 라이트 형제의 아이디어가 항공기에 통합 된 것처럼 말입니다. 비즈니스는 진화하고 성숙했습니다.

책의 시뮬레이션과 그 결과는 (50 & amp; 100) EMA 또는 SMA를 트렌드 필터로 사용합니까?

나는 EMA를 사용했지만 책에서 언급하는 것을 잊어 버렸다. 그것은 정말로 중요하지 않습니다. 지표는 결코 중요하지 않습니다.

이 책에서 보여준 단순화 된 모델은 훨씬 더 간단하게 만들 수 있습니다. 간단한 X 개월 모멘텀 모델을 사용해보십시오. 예를 들어, 가격이 X 개월 전보다 길면 오래 갈 수 있습니다. 놀랍게도 간단하지만 성능에 뒤 따르는 경향의 대부분을 포착합니다.

우선, 고마워요. 귀하의 웹 사이트에있는 자료에 깊은 인상을받으며 귀하의 도서를 구입할 계획이며 귀하가 공유 한 정보에 대해 매우 감사드립니다.

나는 자신감과 규율을 지킬 수있는 기계적 일일 거래 시스템을 찾고있다.

몇 년 동안 임의 재량 거래 경험이 있지만 일관된 이익은 없습니다.

나는 여기서 설명하는 시스템을 Amibroker와 함께 뒷받침했습니다.

내가 사용한 시장 : 구리, 금, 옥수수, Natgas, 기름, 쌀, 콩, 밀, AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDJPY, S & P500, TNOTES10, Bund.

2000 년 1 월부터 2015 년 7 월까지 위의 모든 시장에 대한 최종 내역 데이터를 테스트했습니다.

연구 결과를 발표하고 싶습니다. 3 가지 질문에 기꺼이 답변 해 주셨으면합니다.

요컨대 시스템이 돈을 벌었습니다.

그러나 최적화를 기반으로하면 EMA 150 및 EMA 350이 더 좋고 120 일 또는 저조한 항목이 더 나은 것으로 보입니다. (각각 50, 150 및 50 대신). 3 가지 ATR이 가장 좋습니다.

내 & 더 나은 & # 8221; 매개 변수는 수익을 증가시키지 않았지만 수익을 절반으로 줄였습니다!

1. 나의 개선에도 불구하고 내 백 테스트를위한 CAR / MDD는 0.50입니다.

복합 연 환환 8 %, 최대 인출 16 %.

이것은 100k 계정에서 거래 당 2k 달러의 휘발성을 기준으로 한 포지션 크기입니다.

나는 상당히 보수적 인 확산과 소송을 예상했다.

이것으로 충분합니까?

그것은 당신에게 받아 들일만한 결과처럼 보입니까?

내가 물을 수있는 경우, 귀하의 백 테스트에서이 시스템에 대한 CAR / MDD 측정치 또는 실제로 거래하는 시스템은 무엇입니까?

2. 지분 변동 곡선은 2009 년에서 2014 년까지 약 5 년의 긴 하락 기간을 가졌습니다.

나는 이것이 어떤 추세 추종 시스템을위한 최고의 시간이 아니었다는 것을 안다. 그러나 나는이 시스템에 붙는 것이 매우 어려울 것으로 예상한다.

이 5 년간의 인출은 모두 받아 들일 수 있다고 생각합니까?

다음은 주식형 스크린 샷이 포함 된 나의 백 테스팅 보고서에 대한 링크입니다. EQUITY CURVE 차트를보십시오.

3. 일반적인 규칙을 사용하여 모든 시장을 교환해야합니까?

나는 각 시장에 맞는 EMA와 채널 및 ATR을 곡선 화해서는 안된다는 것을 알고 있습니다. 나도 알아. & # 8230; 하지만 주식 지수와 이자율에 대한 별도의 규정을 갖고 상품과 외환을 분리하는 것이 타당한가?

이 시스템은 나의 백 테스트에 따라 S & amp; P, TNOTEs, DAX 및 Bunds에서 돈을 잃고있었습니다.

그래서 나는이 시장을 포트폴리오에서 제외했다. (S & amp; P에서 돈을 벌려면 7 개의 ATR과 같이 더 짧은 EMA와 더 넓은 스톱이 필요하지만 상품과 외환에서 적은 돈을 버는 것).

내 패러미터와 상품 및 외환 거래를해야합니까? (및 S & amp; P, DAX, TNOTE 및 BUND 건너 뛰기)

아니면 모든 시장에서 돈을 벌 수있는 시스템을 계속 찾아야합니까?

당신의 백 테스터의 모든 시장에서 돈을 벌었습니까?

나는 당신에게서 귀 기울여 들음을 기쁘게 생각합니다.

많은 감사드립니다!

추신. 내가 공유 한 파일에 대한 댓글을 사용하도록 설정 했으므로 검토 할 때 댓글을 달 수 있습니다. 고맙습니다!

& # 8230; 2015 년 중반까지이 핵심 동향 추종 시스템의 시뮬레이션 된 형량 곡선을 제시합니다.

& # 8230; 그의 주식 곡선은 나의 버전과 매우 비슷하게 보입니다. (내가 접근 할 수있는 시장과 최적화 후 더 긴 EMA를 사용했지만)이 유사성은 두 가지 함의를 가지고 있습니다. , 2. 5 년간의 약세가 실질적이었다.

코멘트? 고마워. 위의 내 의견에 링크 된 문서에도 링크를 붙여 넣었습니다. 다른 사람들에게도 통찰력이 있기를 바랍니다. & # 8230; 나는 의견을 기다리고 있습니다.

오래 지연되어서 죄송합니다.

실제로 모델을 올바르게 평가할 시간이 없습니다. 내가 설명한 모델은 CTA 업계가 지난 수십 년 동안 해왔 던 것을 대략적으로 보여주는 데모 모델입니다. 그것은 어떤 종류의 추천 수퍼 모델로도 의미가 없습니다. 그것을 개선하는 것은 아주 쉽지만, 간단하고 중도 적으로 한 발을 내 디디고 싶었습니다. 사실, 저의 유일한 후회는이 책의 모델을 더 단순하게 만들어주는 것이 아닙니다. 좋은 12 개월의 모멘텀 모델을 사용했다면 아마도 그 점이 더 분명했을 것입니다.

5 년 삭감은 허용되지 않습니다. 그러나 그것은 여전히 ​​일어날 수 있습니다. 물로 5 년을 보냈다면 고객을 계속 지킬 수 있습니다. 그것은 절대적으로 당신의 사업을 죽일 수는 있지만 절대 불가능한 모델을 만드는 것은 거의 불가능합니다.

나는 동일한 규칙으로 모든 시장을 거래하는 것이 좋습니다. 물론, 용어 구조, 변동성, 추세 등에 맞춰 규칙을 만들지 못하게합니다. & # 8216; 옥수수에 대한 매개 변수를 교환하십시오. & # 8217; 나쁜 생각입니다. 시장 특성에 적응하는 규칙을 만드는 것이 합리적 일 수 있습니다.

또한, 모든 시장에서 돈을 벌 수는 없습니다. 그러나 당신은 할 필요가 없습니다. 모든 개별 시장이나 직위는 부적합합니다. 중요한 것은 최종 결과뿐입니다. 어떤 시장이 어떤 시장에서 성과를 거둘 것이며 어떤 시장에서는 그렇지 않을지 알지 못하기 때문에 이들 모두를 거래해야합니다.

도움이 되길 바랍니다 & # 8230;

Andreas, 안녕하세요. 두 권의 책을 모두 읽고 구입하셨습니다. 나는 생각하기 시작하면서 다음과 같이 오해 한 것으로 생각합니다. : 20 일 동안 원하는 일일 영향력을 기록 할 때 & # 8221; , 3atr 정류장에 대한 포지션당 총계가 0,6 % 인 atr 당 자기 자본의 0.2 %를 위험하다고 말하고 있습니까? 그것이 내가 지금까지 생각한 것이지만 나는 생각하지 않는다.

또한 포지션별로 위험을 이야기 할 때 계정의 현금 금액만을 기반으로해야한다고 생각합니까? 작은 손실이 현금을 먹어 치우는 동안 약간 큰 이윤을 얻는 경우가 많아서 작고 작은 위치 크기를 남겨 둡니다.

위험은 정지 거리와 관련이 없습니다. 그것은 금융에 대해 정말로 이해하지 못하는 사람들이 쓴 거래 서적에서 오랫동안 계속 오해 된 것입니다.

20 베이시스 포인트는 일일 평균 포트폴리오 기여입니다. 문제의 금융 상품이 현재의 변동성 (거대한 가정)을 유지한다면, 평균적으로 매일 0.2 %의 전체 포트폴리오에 영향을 줄 것입니다. 위 또는 아래.

위험은 절대적으로 포트폴리오 수준에서 측정해야합니다. 사용 가능한 현금 금액은 그러한 계산과 관련이 없습니다.

고마워, 커티스 페이스 북 책 (좋은데, 그건 그렇고)을 읽었고, 당신이 비슷한 것을 의미한다고 생각했다. 더 읽을 거리를 권해 주시겠습니까?

커티스 알아. 그는 정직한 사람입니다. 그는 좀 이상하지만 나는 평범한 사기꾼보다 정직한 이상한 사람을 언제든지 데려 간다. 물론 커티스 (Curtis)는 25 년 전 23 세 전후로 거래를 중단했다는 사실을 명심하십시오.

트릭은 그들이 말하는 것에 대해 누가 알고 있는지를 식별하고, 그가 따라갈 때 누가 그것을 만드는가입니다. 책 표지에는보기가 어려울 수 있지만 저자 설명에 의해 종종 생략됩니다. XX는 20 년 간 거래에 대한 열정을 가지고 있었지만 비즈니스에 실제 배경이 없다는 것을 의미합니다. & # 8220; 20 년간 트레이딩 시스템 개발 및 독점 자본 관리 & # 8221; 또한 사람이 현장에서 일한 적이 없다는 것을 의미합니다. 저자가 실제 배경이 완전히 부족하다는 것을 설명하는 이러한 일반적인 방법은 많습니다. 또한 항상 사용하는 용어를 보여줍니다. 죽은 경품에는 그들이 위험을 정의하는 방법이 포함되어 있는데, 이는 일반적으로 단어가 의미하는 바를 완전히 추측합니다. 예를 들어, 가격이 제 정지 지점까지 떨어지면 잃을 돈은 얼마입니까? 위험 분석가로서 취업 인터뷰를하고 출구로 나가는 중에 좋은 웃음을 얻으라고 제안하십시오.

더 큰 그림을 얻으려면 Meb Faber, Katy Kaminski, Ernie Chan 등의 책을 읽으십시오. 대부분의 소매 수준의 무역 도서는 그림을 혼란스럽게합니다.

시간을내어 주셔서 감사합니다. 저는 엔지니어링, 제품 개발 및 무역 분야에서 25 년의 경력을 쌓았으며 제 직업은 공통점이 있습니다. 나는 어느 곳에서도 아무것도 얻지 못합니다! 모서리를 자르거나 무식한 지 여부에 관계없이 항상 내게 달려 들며 어쩌면 그것이 내가 아주 기본적인 수준으로 거래하는 것을 좋아하는 이유입니다. 나는 시장을 어지럽히고 사실을 지배 할 수 있으며 그것이 가장 정직한 환경을 만듭니다 나는 경험 한 적이있다.

이러한 규칙 / 추세 시스템은 작은 시간 프레임에서도 작동합니까? 매시간 일정은?

안녕 Andreas. 그것은 기사의 시계입니다. 고맙습니다.

나는 초보자이고 실수로 배우는 데 많은 시간을 할애했다. (내 계좌의 50 %를 지불하고 수업료는 내가 쓴다.) 지표와 끔찍한 여러 시간 프레임 분석에 의존하여 때때로 위험 관리가 부족합니다. 당신의 이름을 말하면 나는 그 실수를 저질렀습니다.

이제는 EMA와 같은 다른 합류 요인을 사용하여 가격 조치 및 추세를 조심합니다. 간단하지만 효과적입니다.

나가기도 전에 더 단단한 정지를 두는가? 때때로 나는 지배적 인 동향에서 retracements로 중단되기 때문에. 현재 1 : 1에서 1, 2 사이의 보상 비율에 대한 위험을 개선하고 싶습니다. 때로는 더 큰 시간 프레임의 이전 스윙 최저는 너무 커서 작아 진 시간 프레임에서 노이즈처럼 보일 수 있습니까?

안녕 Andreas. 이 estrategy는 또한 주간 단위로 작동한다고 생각하십니까? 또는 일주일에 한 번 거래합니까? 고맙습니다.

이 책을 사랑하니, 나는 현재 데이터에 대해 Norgate / Premium Data 선물을 사용하여 Amibroker에서 전략을 코딩했습니다. 나는 선물 옵션에서 위험 패리티 가중치에 맞는 위치 크기 조정에 어려움을 겪고 있는데, 이것에 대한 도움을 얻을 수있는 올바른 방향으로 나를 안내 할 수 있습니까?

나는 너의 일을 한동안보고 있었다. 정말 좋은 물건.

3 ATR 규칙에 의해 중단 된 거래를 어떻게 관리합니까? 하지만 거의 즉시 반등하고 원래의 방향으로 나아 갔고 큰 추세를 보였습니까?

주요 추세를 놓치지 않으므로이 전략에 중요하므로 재진입 규칙을 사용합니까?