주가 지수 및 통화에 관한 15 장 옵션

15 옵션 인덱스 통화 - 제 15 장 주식 옵션.
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10 스톡 옵션.
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1 번 & # 47; 10.
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제 15 장 주가 지수와 통화 옵션.
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1 번 & # 47; 10.
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문제.
기한 : 2015 년 1 월 23 일.
게시일 : 2014 년 12 월 24 일 04:04 PM.
15) 화폐 단위의 유럽 통화 중 통화 옵션은 만기까지 4 년이 걸립니다. 환율 변동성은 10 %, 국내 무위험 이자율은 2 %, 외국 무위험 이자율은 5 %입니다. 현재 환율은 1.2000입니다. 옵션의 가치는 무엇입니까?
16) 유럽의 통화 중 통화 옵션은 만기까지 4 년이 걸립니다. 환율 변동성은 10 %, 국내 무위험 이자율은 2 %, 외국 무위험 이자율은 5 %입니다. 현재 환율은 1.2000입니다. 옵션의 가치는 무엇입니까?
17) 유럽 통화 옵션이 선물환을 사용하여 가치가있는 경우 다음 중 어느 것이 사실입니까?
A) 국내 이자율 또는 현물 환율을 알 필요가 없습니다.
B) 외국 이자율이나 국내 이자율을 알 필요가 없습니다.
C) 외국 이자율과 국내 이자율의 차이를 알아야하지만 이자율 자체는 알 필요가 없습니다.
D) 외국 이자율 또는 현물 환율을 알 필요가 없습니다.
18) S & P 500에 대한 옵션 계약의 규모는 얼마입니까?
A) 색인의 250 배.
B) 지수의 100 배.
C) 지수의 50 배.
D) 지수의 25 배.
19) 국내 무위험 이자율은 3 %입니다. 외국 무위험 이자율은 5 %입니다. 리스크 중립적 인 환율 상승률은 얼마입니까?
20) 통화 B의 통화 단위 A를 1.25의 가격으로 구입하는 100 가지 통화 옵션은 무엇입니까?
A) 통화 A로 통화 B 1 단위를 구매하기위한 100 통화 옵션.
B) 통화 A로 통화 B 1 단위를 0.8의 파업 가격으로 구매할 수있는 통화 옵션 125 개.
C) 통화 A에 대해 통화 B 1 단위를 0.8의 파업 가격으로 판매 할 수있는 100 개의 Put 옵션.
D) 통화 A에 대해 통화 B 1 단위를 0.8의 파업 가격으로 판매 할 수있는 옵션을 둡니다.
이 질문에 대한 자습서.
제 15 장 주가 지수 및 통화 옵션
게시일 : 2014 년 12 월 24 일 04:04 PM.
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제 15 장 주가 지수 및 통화 옵션
$ 8 / page에서 시작하는 가격.
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ENL (미국, GB, AU, CA) 작가가 없습니다.
무료 개정 (수정 정책)
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수필은 처음부터 쓰여집니다.
고품질 논문.
100 % 표절 무료.
안전한 지불.
논문 표본.
제 15 장 주가 지수 및 통화 옵션
1) 다음 중 수신 할 외화를 헤지하기 위해 범위 전방 계약을 체결하기 위해 회사가해야 할 일이 무엇입니까?
A) 풋을 사고 통화의 가격보다 높은 가격으로 통화로 판매하십시오.
B) 풋을 사고 통화 가격보다 낮은 가격으로 통화로 판매하십시오.
C) 통화를하고 통화의 가격을 통화의 가격보다 높게 책을 팔아라.
D) 통화를 구매하고 통화의 가격을 통화 가격보다 낮은 가격으로 판매합니다.
2) 다음 중 지급 할 외화를 헤지하기 위해 범위 전방 계약을 체결하기 위해 회사가해야 할 일을 설명하는 것은 무엇입니까?
A) 풋을 사고 통화의 가격보다 높은 가격으로 통화로 판매하십시오.
B) 풋을 사고 통화 가격보다 낮은 가격으로 통화로 판매하십시오.
C) 통화를하고 통화의 가격을 통화의 가격보다 높게 책을 팔아라.
D) 통화를 구매하고 통화의 가격을 통화 가격보다 낮은 가격으로 판매합니다.
3) 연속 배당 수익을 지급하는 주식 선택권에 대한 공식을 사용하여 환율에 대한 옵션을 평가할 때 연속 배당 수익률을 대체해야하는 이유는 무엇입니까?
A) 국내 무위험 율.
B) 외국 무위험 이자율.
C) 외국 무위험 금리에서 국내 무위험 금리를 뺀 값.
D) 위의 어느 것도 없습니다.
4) 국내 무위험 이자율을 r, 배당 수익률을 q로 가정한다. 주가 지수 옵션에 대한 Put-Call 패리티 공식을 제공하기 위해 비 배당금 주식에 대한 옵션의 Put-call 패리티 공식을 어떻게 변경해야합니까? 옵션은 지난 T 년이라고 가정합니다.
A) 주가는 지수의 값에 exp (qT)를 곱한 값으로 대체됩니다.
B) 주가는 지수의 값에 exp (rT)를 곱한 값으로 대체된다.
C) 주가는 지수의 값에 exp (-qT)를 곱한 값으로 대체된다.
D) 주가는 지수의 값에 exp (-rT)를 곱한 값으로 대체됩니다.
5) 1,000 만 달러의 포트폴리오를 담당하는 포트폴리오 관리자는 주가가 다음 6 개월 동안 급격히 하락할 것이라는 우려와 950 만 달러 아래로 떨어지는 포트폴리오에 대한 보호를 제공하기 위해 지수에 옵션을 사용하고자합니다. 이 지수는 현재 500에 머물러 있으며 각 계약은 지수의 100 배에 달한다. 포트폴리오의 베타가 1 인 경우 어떤 포지션이 필요합니까?
A) 짧은 200 계약.
B) 긴 200 계약.
C) 짧은 100 계약.
D) 긴 100 계약.
6) 1000 만 달러의 포트폴리오를 담당하는 포트폴리오 관리자는 향후 6 개월 동안 시장이 급격히 감소 할 것으로 우려하고 있으며, 950 만 달러 아래로 떨어지는 포트폴리오에 대한 보호를 제공하기 위해 옵션에 대한 지수를 사용하고자합니다. 이 지수는 현재 500에 머물러 있으며 각 계약은 지수의 100 배에 달한다. 인덱스상의 옵션의 파업 가격은 포트폴리오의 베타가 1 일 때 무엇입니까?
7) 1 천만 달러의 포트폴리오를 담당하는 포트폴리오 관리자는 향후 6 개월 동안 시장이 급격히 감소 할 것으로 우려하고 950 만 달러 아래로 떨어지는 포트폴리오에 대한 보호를 제공하기 위해 지수에 옵션을 사용하고자합니다. 이 지수는 현재 500에 머물러 있으며 각 계약은 지수의 100 배에 달한다. 포트폴리오의 베타가 0.5 인 경우 어떤 포지션이 필요합니까?